Website
Modulhandbuch bis 2016

Modul MA4617

Stochastische Differentialgleichungen (StochDiff)

Dauer:


1 Semester
Angebotsturnus:


Unregelmäßig
Leistungspunkte:


4
Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:
  • Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2010 (Wahlpflicht), Mathematik, Beliebiges Fachsemester
Lehrveranstaltungen:
  • MA4617-V: Stochastische Differentialgleichungen (Vorlesung, 2 SWS)
  • MA4617-Ü: Stochastische Differentialgleichungen (Übung, 1 SWS)
Workload:
  • 20 Stunden Prüfungsvorbereitung
  • 45 Stunden Präsenzstudium
  • 55 Stunden Selbststudium
Lehrinhalte:
  • Stochastische Prozesse, Brownsche Bewegung
  • Stochastische Integration
  • Ito-Formel
  • Stochastische Differentialgleichungen
Qualifikationsziele/Kompetenzen:
  • Vermittlung von Grundlagen stochastischer Prozesse sowie stochastischer Differentialgleichungen
  • Erlernen von Beweistechniken sowie der Anwendung von Resultaten der stochastischen Analysis
  • Sicherer Umgang mit zentralen Begriffen und Resultaten sowie ausgewählter weiterführender Inhalte
Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:
  • Klausur oder mündliche Prüfung nach Maßgabe des Dozenten
Setzt voraus:
Modulverantwortlicher:
Lehrende:
Literatur:
  • Bernt Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Springer Verlag, 6th edition, 2010
  • Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus - Springer Verlag, 2nd edition, 1991
  • Philip Protter: Stochastic Integration and Differential Equations - Springer Verlag, 2010
  • K. L. Chung, R. J. Williams: Introduction to Stochastic Integration - Birkhäuser, 2nd edition, 1990
Sprache:
  • Sowohl Deutsch- wie Englischkenntnisse nötig
Bemerkungen:

Kriterien für die Zulassung zur Modulprüfung werden nach Maßgabe des Dozenten festgelegt.

Letzte Änderung:
17.7.2019